构建并结合多个学习器来完成学习任务，我们把它称为模型融合或者集成学习。不同的模型有各自的长处，具有差异性，而模型融合可以使得发挥出各个模型的优势，让这些相对较弱的模型（学习器）通过某种策略结合起来，达到比较强的模型（学习器）。
•降低选错假设导致的风险
•提升捕捉到真正数据规律的可能性
•提升具有更好的泛化能力的可能性
3.1 Voting
将个体学习器结合在一起的时候使用的方法叫做结合策略。对于分类问题，我们可以使用投票法来选择输出最多的类。对于回归问题，我们可以将分类器输出的结果求平均值。
用多个模型对样本进行分类，以“投票”的形式，投票最多者为最终的分类。
sklearn的VotingClassifier官方demo：
>>> import numpy as np
>>> from sklearn.linear_model import LogisticRegression
>>> from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
>>> from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, VotingClassifier
>>> clf1 = LogisticRegression(multi_class='multinomial', random_state=1)
>>> clf2 = RandomForestClassifier(n_estimators=50, random_state=1)
>>> clf3 = GaussianNB()
>>> X = np.array([[-1, -1], [-2, -1], [-3, -2], [1, 1], [2, 1], [3, 2]])
>>> y = np.array([1, 1, 1, 2, 2, 2])
>>> eclf1 = VotingClassifier(estimators=[
... ('lr', clf1), ('rf', clf2), ('gnb', clf3)], voting='hard')
>>> eclf1 = eclf1.fit(X, y)
>>> print(eclf1.predict(X))
[1 1 1 2 2 2]
3.2 Bagging
bagging全称Bootstrap Aggregation，这种算法可以提高统计分类器和回归器的稳定性和准确度。同时也可以帮助模型避免过拟合。
Bootstrap Aggregating算法不直接作用于模型本身，而是作用在训练数据上。
基本思想：Bagging算法的重要内容就是对原始数据集进行有放回重采样，重新选择出S个新数据集来分别训练S个分类器的集成技术。也就是说，这些模型训练的数据中允许存在重复的数据。显然，每个样本的抽取可以由随机数实现，子数据集中样本数占原数据集中样本数的比例可预先给定，由此可决定抽取样本的次数。
>>> from sklearn.svm import SVC
>>> from sklearn.ensemble import BaggingClassifier
>>> from sklearn.datasets import make_classification
>>> X, y = make_classification(n_samples=100, n_features=4,
... n_informative=2, n_redundant=0,
... random_state=0, shuffle=False)
>>> clf = BaggingClassifier(estimator=SVC(),
... n_estimators=10, random_state=0).fit(X, y)
>>> clf.predict([[0, 0, 0, 0]])
array([1])
"""
3.3 Boosting
基础思想：Boosting是一种串行的工作机制，即个体学习器的训练存在依赖关系，必须一步一步序列化进行。Boosting是一个序列化的过程，后续模型会矫正之前模型的预测结果。也就是说，之后的模型依赖于之前的模型。增加前一个基学习器在训练训练过程中预测错误样本的权重，使得后续基学习器更加关注这些打标错误的训练样本，尽可能纠正这些错误，一直向下串行直至产生需要的T个基学习器，Boosting最终对这T个学习器进行加权结合，产生学习器组合。
与bagging本质区别：boosting是通过不断减少偏差的方式减小预测误差，而bagging是通过减少方差。
以sklearn的AdaBoostClassifier为例。
>>> from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
>>> from sklearn.datasets import make_classification
>>> X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=4,
... n_informative=2, n_redundant=0,
... random_state=0, shuffle=False)
>>> clf = AdaBoostClassifier(n_estimators=100, random_state=0)
>>> clf.fit(X, y)
AdaBoostClassifier(n_estimators=100, random_state=0)
>>> clf.predict([[0, 0, 0, 0]])
array([1])
>>> clf.score(X, y)
0.983...
"""
3.4 Stacking
基本思想：与其使用一个简单的方法（例如硬投票）来聚合集成器中所有模型的预测结果，为什么不直接训练一个模型来执行最后这个聚合呢？stacking 就是当用初始训练数据学习出若干个基学习器后，将这几个学习器的预测结果作为新的训练集，来学习一个新的学习器。对不同模型预测的结果再进行建模。
首先，直接用所有的训练数据对第一层多个模型进行k折交叉验证，这样每个模型在训练集上都有一个预测值，然后将这些预测值做为新特征对第二层的模型进行训练。相比blending，stacking两层模型都使用了全部的训练数据。
>>> from sklearn.datasets import load_iris
>>> from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
>>> from sklearn.svm import LinearSVC
>>> from sklearn.linear_model import LogisticRegression
>>> from sklearn.preprocessing import StandardScaler
>>> from sklearn.pipeline import make_pipeline
>>> from sklearn.ensemble import StackingClassifier
>>> X, y = load_iris(return_X_y=True)
>>> estimators = [
... ('rf', RandomForestClassifier(n_estimators=10, random_state=42)),
... ('svr', make_pipeline(StandardScaler(),
... LinearSVC(random_state=42)))
... ]
>>> clf = StackingClassifier(
... estimators=estimators, final_estimator=LogisticRegression()
... )
>>> from sklearn.model_selection import train_test_split
>>> X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
... X, y, stratify=y, random_state=42
... )
>>> clf.fit(X_train, y_train).score(X_test, y_test)
0.9...
"""
3.5 blending
Blending与Stacking大致相同，只是Blending的主要区别在于训练集不是通过K-Fold的CV策略来获得预测值从而生成第二阶段模型的特征，而是建立一个Holdout集，例如10%的训练数据，第二阶段的stacker模型就基于第一阶段模型对这10%训练数据的预测值进行拟合。说白了，就是把Stacking流程中的K-Fold CV 改成 HoldOut CV。
Blending的优点在于：
1. 比stacking简单（因为不用进行k次的交叉验证来获得stacker feature）
2. 避开了一个信息泄露问题：generlizers和stacker使用了不一样的数据集
而缺点在于：
1. 使用了很少的数据（划分hold-out作为测试集，并非cv）
2. blender可能会过拟合（其实大概率是第一点导致的）
3. stacking使用多次的CV会比较稳健。
参考链接：
https://blog.csdn.net/randompeople/article/details/103452483/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/352455052
https://zhuanlan.zhihu.com/p/443595674
https://blog.csdn.net/pearl8899/article/details/105365288
https://blog.csdn.net/weixin_54884881/article/details/123594335
https://blog.csdn.net/weixin_39613951/article/details/111373751
https://blog.csdn.net/u010412858/article/details/80785429
原文始发于微信公众号（山石网科安全技术研究院）：机器学习的模型融合
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