快速风险审计：思考大象的例子

2024年3月13日17:40:28评论2 views字数 1660阅读5分32秒阅读模式

思考范围：大象的例子

您可能不是兽医、动物学家或大型动物猎人。但我敢打赌，您无需使用谷歌就知道大象的重量。您甚至可以估算特定动物园中特定大象的重量。你知道一头大象的重量超过10磅。您也可能有充分的理由相信100,000磅对于一头大象来说是不可能的重量。事实上，如果有压力的话，您可能会想出一个更合理的范围——让我们这样做吧。

我们将此合理范围称为90% CI。首先预测范围内的最高数字。它应该是一个“令人惊讶的高”值——但并非不可能。更具体地说，您认为正确答案只有5%（二十分之一）的机会高于此上限。如果您认为大象的体重大于20,000磅的可能性只有5%，那么这就是90% CI的上限。它也被称为“P95”，即您认为有95%的机会高于正确答案的金额。

接下来我们选择下限值。您认为正确答案有95%的可能性高于5,000磅，而正确答案只有5%的可能性低于5,000磅。这使得5,000成为您的P5。您的90%区间现在是5,000到20,000磅，如果大象重量的90% CI与大多数企业损失类似，则典型损失更接近下限。（我们已经自动扭曲了您的损失分布。）

完成此快速风险审核后，您将获得一个总金额，该金额近似于所有列出的威胁的总概率加权损失。它让您了解风险的真实规模。每种风险的AEL还可以让您了解哪些风险应该更值得关注。

同样，这并不比风险矩阵复杂多少，根据我们的调查，大约一半的组织已经在使用风险矩阵。我们只是将每个风险一一替换为风险矩阵。那么这与许多组织现在所做的有什么不同呢？

由于我们仍在对可能性和影响做出一些简单的判断，因此看起来我们并没有太大改变。毕竟，我们之所以将替换风险矩阵的方法称为一对一替换，是因为我们可以直接将先前的风险映射到所提出的模型。然而，尽管我们描述的方法非常简单，并且可能仍然主要基于主观估计，但它引入了风险矩阵排除的一些基本定量原则。下表（表3.3）对这两种方法进行了对比。

表3.3定量模型与风险矩阵的简单替换

代替：	我们替代：
按1到5或“低”到“高”的等级对可能性进行评级。示例：“X的可能性为2”或“X的可能性为中等”。	估计给定时间段（例如1年）内发生事件的概率。示例：“事件X在未来12个月内发生的可能性为10%。”对于某些项目，我们可以使用行业数据。如果我们感到困惑，我们可以使用第2章中的LRS来获取指导。
按1到5或“低”到“高”的等级对影响进行评级。示例：“X的影响是2”或“X的影响是中等”。	估计货币化损失的90% CI。示例：“如果事件X发生，损失有90%的可能性在100万美元到800万美元之间。”
在风险矩阵上绘制可能性和影响分数，并将风险矩阵进一步划分为风险类别，例如“低/中/高”或“绿/黄/红”	利用定量的可能性和影响来生成年化预期损失(AEL)，我们可以确定风险和控制的优先顺序。当我们在非常简单的蒙特卡罗模拟中使用相同的输入时，我们可以在AEL的基础上进一步构建。